Calculateur de gains et de ROE

Indique le prix d’entrée et celui de sortie, ta marge et ton levier, et je te dis combien tu gagnes ou perds en USDT, frais compris, et quelle part de ta marge ça représente : le ROE que t’affiche l’exchange.

Gain ou perte, frais compris+49,17 USDT

ROE sur ta marge+49,17 %

Avant frais+50 USDT

Frais0,83 USDT

Taille de la position1 000 USDT

Le prix bouge de +5 % et, à x10, tu gagnes 49,17 USDT : 49,17 % de ta marge, frais déjà déduits.

En marge isolée, sans taux de financement (funding) ni slippage. Le chiffre qui fait foi est celui de ton exchange.

Ce que fait le levier avec le même mouvement

Un long avec 100 USDT de marge, ouvert à 60 000, avec les frais indiqués par défaut. Voici le ROE si le prix monte ou baisse de 2 % :

Levier	Si le prix monte de 2 %	S’il baisse de 2 %
x1	+1,92 %	-2,08 %
x2	+3,84 %	-4,16 %
x5	+9,59 %	-10,39 %
x10	+19,19 %	-20,79 %
x20	+38,38 %	-41,58 %
x50	+95,94 %	Liquidée

Le mouvement du prix est le même sur toutes les lignes ; ce qui change, c’est la taille de la position. À x50, une baisse de 2 % te liquide avant, parce que la liquidation se trouve à 1,5 %.

La formule que j’utilise

Taille = marge × levier. 100 USDT à x10 : 1 000 USDT.
Résultat avant frais = taille × (sortie − entrée) ÷ entrée, avec le signe inversé si tu es short. De 60 000 à 63 000 : 1 000 × 5 % = 50 USDT.
Frais = taille × frais d’ouverture + valeur à la clôture × frais de clôture. 1 000 × 0,02 % + 1 050 × 0,06 % = 0,83 USDT.
ROE = résultat après frais ÷ marge. 49,17 ÷ 100 = 49,17 %.

Pour te prévenir de la liquidation, j’utilise la formule du calculateur de prix de liquidation, en marge isolée et avec une marge de maintenance de 0,5 %.

Le ROE n’est pas ce que gagne ton compte

Le ROE se mesure sur la marge de cette position, pas sur tout ton solde. 50 % de ROE avec 100 USDT de marge, ce sont 50 USDT : si ton compte contient 2 000, il a gagné 2,5 %.

Pour les pertes, c’est pareil, et c’est pour ça que le ROE fait plus peur que ce que perd le compte. Ce qu’il vaut mieux surveiller, c’est la part de ton compte que tu perds si ça tourne mal, et c’est ce que donne le calculateur de taille de position.

Ce que le calcul ne compte pas

Le taux de financement (funding), que tu paies ou reçois à intervalles de quelques heures tant que la position est ouverte. Combien il représente : dans le calculateur de funding.
Le slippage : un ordre au marché ou un stop s’exécute au prix disponible, qui peut être un peu moins bon.
Les réductions de frais selon le volume de trading ou si tu paies avec le token de l’exchange : si tu en as, change les pourcentages.

Comment se calculent les frais : dans frais maker et taker ; ce que fait l’effet de levier : dans ce qu’est l’effet de levier.

Questions fréquentes

Comment se calcule le gain avec effet de levier ?

Multiplie la marge par le levier pour obtenir la taille de la position, puis cette taille par le mouvement du prix. Avec 100 USDT à x10 et une hausse de 5 %, tu gagnes 50 USDT avant frais.

Qu’est-ce que le ROE ?

Le gain ou la perte divisé par la marge que tu as mise, en pourcentage. C’est le chiffre que les exchanges affichent à côté de chaque position ouverte, mais en général sans déduire les frais : ici, ils sont déduits, donc il sort un peu plus bas.

Pourquoi le ROE est-il si élevé pour un si petit mouvement ?

Parce que le levier multiplie le mouvement du prix sur ta marge : à x20, 1 % de prix fait 20 % de ROE. À la baisse, c’est pareil.

Quels frais indiquer ?

Ceux de ton exchange pour les futures : les frais maker si tu ouvres ou fermes avec un ordre limite, et les frais taker si tu le fais au marché ou avec un stop. Ceux indiqués par défaut, 0,02 % et 0,06 %, sont un exemple.

Ça marche aussi pour un short ?

Oui. Choisis short : tu gagnes si le prix de sortie est sous l’entrée et tu perds s’il est au-dessus.

Est-ce qu’il compte le funding ?

Non. Le taux de financement dépend du temps pendant lequel tu gardes la position ouverte et de l’évolution du taux. Pour le calculer à part, il y a le calculateur de funding.