Calculateur de risque/rendement
Indique ton entrée, ton stop loss et ton objectif, et je te dis combien tu risques pour chaque unité que tu cherches à gagner et quel pourcentage de trades tu dois réussir pour rester à l’équilibre. C’est le calcul du guide stop loss et take profit.
Risque/rendement1:3
Réussite pour rester à l’équilibre25 %
Jusqu’au stop-2 %
Jusqu’à l’objectif+6 %
Tu risques 1 pour gagner 3 : si tu réussis plus de 25 % des trades comme celui-ci, tu gagnes plus que tu ne perds, sans compter les frais.
Sans frais ni slippage, qui réduisent un peu ce que tu gagnes et augmentent un peu ce que tu perds.
Le taux de réussite qu’il te faut
Plus tu gagnes sur chaque trade gagnant par rapport à ce que tu perds sur chaque perdant, moins tu as besoin de trades gagnants. La dernière colonne donne le résultat de dix trades, quatre gagnants et six perdants, en risquant 1 % du compte sur chacun :
| Ratio | Réussite pour rester à l’équilibre | Ton compte après 4 gains et 6 pertes (1 % par trade) |
|---|---|---|
| 1:0,5 | 66,67 % | -4 % |
| 1:1 | 50 % | -2 % |
| 1:1,5 | 40 % | 0 % |
| 1:2 | 33,33 % | +2 % |
| 1:3 | 25 % | +6 % |
| 1:4 | 20 % | +10 % |
| 1:5 | 16,67 % | +14 % |
Avec un 1:1, il faut réussir la moitié du temps rien que pour rester à l’équilibre ; avec un 1:3, un trade sur quatre.
La formule que j’utilise
- Distance au stop = (entrée − stop) ÷ entrée, sans le signe. Entrée à 60 000 et stop à 58 800 : 2 %.
- Distance à l’objectif = (objectif − entrée) ÷ entrée, sans le signe. Objectif à 63 600 : 6 %.
- Ratio = distance à l’objectif ÷ distance au stop. 6 ÷ 2 = 3 : un 1:3.
- Réussite pour rester à l’équilibre = 1 ÷ (1 + ratio). 1 ÷ 4 = 25 %.
Le ratio ne dépend ni de la taille ni du levier : il est le même avec 100 USDT qu’avec 10 000. Combien ouvrir pour que le stop te coûte ce que tu veux risquer, c’est le calculateur de taille de position qui te le donne.
D’abord le stop et l’objectif, ensuite le ratio
Le stop va là où le graphique montre que tu t’es trompé, et l’objectif, là où tu attends que le prix arrive : un plus haut ou un plus bas précédent, une zone où il a déjà fait demi-tour. Le ratio en découle.
Éloigner l’objectif pour que le ratio soit meilleur ne change rien à ce que fera le prix : s’il l’atteint moins souvent, tu dois réussir plus souvent. Comment choisir les deux : dans stop loss et take profit.
Questions fréquentes
Comment se calcule le ratio risque/rendement ?
Divise la distance jusqu’à ton objectif par la distance jusqu’à ton stop. Avec l’entrée à 60 000, le stop à 58 800 et l’objectif à 63 600, tu risques 2 % pour gagner 6 % : un 1:3.
Quel taux de réussite me faut-il avec un 1:2 ?
Plus de 33,33 % pour ne pas perdre d’argent, sans compter les frais : 1 ÷ (1 + 2). Avec un 1:3, plus de 25 %, et avec un 1:1, plus de 50 %.
Quel ratio risque/rendement est bon ?
Ça dépend de ton taux de réussite. Un 1:1 avec 60 % de réussite gagne de l’argent, et un 1:4 avec 15 % en perd. Le ratio ne dit quelque chose qu’avec ton taux de réussite à côté.
Ça marche aussi pour un short ?
Oui. Place le stop au-dessus de l’entrée et l’objectif en dessous : le calculateur voit que c’est un short et fait le même calcul.
Est-ce que les frais sont comptés ?
Non. Les frais d’ouverture et de clôture réduisent ce que tu gagnes sur chaque trade gagnant et augmentent ce que tu perds sur chaque perdant : en pratique, il faut réussir un peu plus souvent que ce qu’indique le tableau.